2026/02/24
第25回 HIAS Brown Bag Seminar 開催のお知らせ
HIAS Brown Bag Seminar は、一橋大学社会科学高等研究院（HIAS）が主催するセミナーシリーズです。
研究者・教員・学生の交流を促進し、学内の学際的な研究協力を活性化することを目的としています。
■ 日時
2026年2月24日（火）12:40–13:40 （発表＋Chat over lunch）
※今回のセミナーは通常と異なり、木曜日ではなく火曜日に開催されますのでご留意ください
■題目
“Graph-Laplacian Modeling of Spatio-Temporal Effects for House-Price Estimation”
■ 要旨
Many variables involve the modeling of spatial effects, and their dynamics over time. This paper presents a linear model in which spatio-temporal random effects are modeled by graph-Laplacians. A graph-Laplacian flexibly encodes adjacency in both space and time, in our case not depending on unknown parameters. The graph-Laplacian can be input for a prior in a Bayesian estimation setup, or used as regularization term in a Ridge regression. A spectral decomposition of the graph-Laplacian significantly reduces computation time for estimation. As an application, we estimate graph-Laplacian hedonic pricing and repeat-sales models on sales prices of Australian residential properties in the period from 1990 to 2024. Bayesian and Ridge regression estimation results are very similar, although the computation time for the Ridge regression is orders of magnitude faster, however at the expense of missing posterior density functions. Our results highlight the advantages of graph-Laplacians for predicting individual property prices and for producing stable, granular price indices, also in thin markets.
■ 報告者
Marc K. Francke特任教授 (Professor Real Estate Analytics at University of Amsterdam and Ortec Finance)
■ 言語
英語
■ 会場
一橋大学 国立キャンパス 別館 2階 中会議室（205）
■ 参加方法
事前登録は、こちらのフォームよりお願いいたします。
（登録期日：2月20日(金)午後３時）
※定員に達した場合、受付を締め切ることがあります。
※ランチは各自ご持参ください（コーヒー・お菓子をご用意しています）。